Парный трейдинг – интересная и эффективная торговая стратегия, основанная на поиске коррелированных финансовых инструментов, имеющих схожую рыночную динамику, и использовании дисбалансов между ними для извлечения прибыли.
Основная идея парного трейдинга заключается в том, что похожие финансовые инструменты одинаковым образом реагируют на рыночные события: выход новостей, изменение конъюнктуры и т.д. В большинстве случаев так оно и есть: если взять, к примеру, две конкурирующие компании, выпускающие взаимозаменяемую продукцию, то они будут реагировать на одни и те же новости, а их акции, как правило, будут расти либо падать синхронно. Следовательно, если взять разницу между этими инструментами, которая называется спредом, то в ней будет исключена рыночная составляющая, а сам спред будет стремиться к некоторому среднему значению, вокруг которого он будет совершать случайные колебательные движения.
Так вот, суть стратегии парного трейдинга как раз и заключается в отлавливан и этих колебаний. Когда спред уходит выше своего среднего значения, осуществляется продажа переоцененного инструмента и покупка недооцененного, когда спред уходит ниже, то наоборот – покупка первого и продажа второго. Более подробно о парном трейдинге можно узнать здесь.
Разработка торговой системы для парного трейдинга всегда начинается с поиска подходящих для данной торговли пар. Это самый ответственный и сложный шаг в использовании данной стратегии, на котором спотыкаются большинство трейдеров. Дело в том, что количество торговых инструментов на различных биржах достигают нескольких сотен, и перебрать вручную их попарные комбинации практически невозможно. Тем более что для каждой комбинации надо будет подобрать оптимальные весовые коэффициенты и оценить стационарность спреда.
Конечно, можно попробовать отобрать пары, ориентируясь на фундаментальные показатели, к примеру, принадлежность к одному сектору экономики. Но, во-первых, для этого надо обладать специальными знаниями, во-вторых, все равно придется производить множество расчетов вручную, и, в-третьих, будет потеряно множество интересных комбинаций, которые невозможно найти только по фундаментальной информации.
И здесь на помощь могут прийти различные онлайн-сервисы, автоматически вычисляющие корреляции между инструментами и подбирающие пары. К примеру, на сайте megatrader.org расположен бесплатный сервис по автоматическому подбору пар для парного трейдинга. Там же находятся бесплатные сервисы по вычислению корреляции между торговыми инструментами и онлайн-инструменты для отображения графиков спреда между любыми инструментами.
Следующим шагом в разработке системы для парной торговли является создание торгового алгоритма. К счастью, здесь особых проблем не возникает, поскольку сама суть парного трейдинга естественным образом приводит к идее алгоритма: достаточно построить скользящую среднюю спреда и открывать сделки, когда спред отклониться от нее на заданную величину, а закрывать, когда спред вернется к ней. Вместо скользящей средней и фиксированных уровней отклонения часто используют линии Боллинжера. Конечно, оптимальные уровни отклонения и параметры скользящей средней нужно будет подобрать, ориентируясь на результаты исторического тестирования.
Безусловно, можно использовать и другие, более сложные торговые алгоритмы. Но парный трейдинг тем и хорош, что для правильно подобранных пар указанный выше простейший алгоритм всегда будет давать прибыль.
Оставить комментарий